科目代码：431
科目名称：金融学综合
考试形式和试卷结构
一、试卷分值及考试时间
初试科目代码为431的专业课，考试时间 180 分钟（3 个小时），满分 150 分。
二、 考试基本要求
金融学综合考试涵盖货币金融学、商业银行业务与经营、证券投资学教程等学科专业基础课程。要求考生理解和掌握上述专业基础课程的基本概念和基本理论，能够掌握和运用定性和定量的分析方法，具有较宽的专业知识面和较强的分析、解决问题的能力。
三、试卷题型
简答题：4-6题，共40-60 分；
计算题：2-3 题，共 20-30 分；
论述题：2-4题，共40-60分；
资料分析题：2-3题，共 30-50分。
四、试卷内容及结构
货币金融学部分 占约40%
商业银行业务与经营部分 占约30%
证券投资学部分 占约30%
（研究生招生考试属于择优选拔性考试，考试大纲及书目仅供参考，考试内容包括但不仅限于以下范围，主要考察考生分析和解决问题的能力。）
货币金融学
（一）货币
货币的职能与发展
货币形式及其演变
货币在经济中的作用
货币制度
货币流通及货币层次的划分
（二）利率
利率的含义、分类及计算
利率的作用
利率决定理论
利率结构理论
我国利率体系与利率市场化改革
（三）金融市场与金融机构
金融市场及其要素
金融市场的信息不对称问题
金融机构的功能
银行和非银行金融机构
（四）商业银行
商业银行主要业务
商业银行管理的基本原则
商业银行流动性管理
商业银行资产负债管理
商业银行资本充足性管理
商业银行信用风险管理
商业银行利率风险管理
（五）中央银行
中央银行的产生
中央银行的职能
中央银行的类型与独立性
中央银行的业务
（六）货币供给与需求
存款货币创造机制
货币供给影响因素
货币供给模型
货币需求的含义
传统货币数量论
凯恩斯的流动性偏好理论
弗里德曼的现代货币数量论
（七）货币政策与传导机制
货币政策与目标
货币政策工具
货币政策操作
货币政策传导机制和中介目标
（八）通货膨胀与通货紧缩
通货膨胀的定义与类型
通货膨胀的原因
通货膨胀的社会经济效应
通货膨胀的治理对策
通货紧缩
（九）金融危机与金融监督
金融风险与金融危机
金融监管的经济学分析
存款保险制度和最后贷款人制度
巴塞尔协议
我国金融监管体系
（十）国际收支
国际货币与人民币国际化问题
国际收支账户与国际收支分析
国际收支决定的理论
国际收支调节的理论及政策实践
（十一）外汇与汇率
外汇和汇率的相关概念
外汇市场的基础知识
汇率决定理论
汇率制度与汇率政策
（十二）国际金融市场
国际金融市场的概念、特征与构成
欧洲货币市场的特征及影响
国际金融创新的概念及主要的创新工具
（十三）国际资本流动与国际金融危机
国际资本流动的概念与方式
国际资本流动的有关理论
国际金融风险与国际金融危机
商业银行业务与经营
（一）商业银行概述
商业银行的职能与地位
商业银行的经营管理原则
商业银行的设立及组织结构
（二）商业银行资本管理
资本金的构成与功能
资本充足性与《巴塞尔协议》
商业银行的资本管理策略
我国商业银行的资本管理
（三）商业银行负债业务
商业银行负债业务
商业银行存款业务
商业银行借款业务
（四）商业银行现金资产与流动性管理
商业银行现金资产的管理
商业银行流动性管理
（五）商业银行贷款业务
商业银行贷款定价
商业银行贷款的信用分析
商业银行贷款的质量管理
（六）商业银行证券投资业务
商业银行证券投资业务类别
商业银行证券投资风险与收益
商业银行证券投资策略
（七）商业银行表外业务
表外业务概念、分类与特点
中介服务类表外业务
代理投融资服务类表外业务
担保承诺类表外业务
（八）商业银行国际业务
国际结算业务
外汇买卖业务
国际贸易融资业务
离岸金融业务
国际信贷业务
（九）商业银行市场营销管理
商业银行的产品营销策略
商业银行的产品定价营销策略
商业银行的分销策略
商业银行的市场竞争策略
（十）商业银行资产负债管理
商业银行资负债管理理论及其发展
商业银行利率敏感性缺口管理
商业银行持续期缺口管理
我国商业银行资产负债管理的实践
（十一）商业银行绩效评价
商业银行绩效评价概念、程序与方法
商业银行财务报表
商业银行财务分析方法
商业银行绩效评价中的风险修正--RAROC方法
（十二）商业银行全面风险管理
信用风险管理
操作风险管理
流动性风险管理
（十三）商业银行发展趋势
网络银行
智慧银行
开放银行
物联网银行
证券投资学
（一）证券市场
货币市场
债券市场
股票市场
衍生品市场
（二）证券投资工具
债券
股票
衍生品：远期、期货、期权、互换等
（三）证券的价值
现金流与折现
债券估值
股票估值
衍生品定价：期货定价、期权定价、互换定价等
（四）风险与资金成本
风险与回报的测算
马可维茨投资组合理论
资本市场线与证券市场线
资本资产定价模型与套利定价模型
资金成本
（五）有效市场假说
有效市场的概念
有效市场的形式
有效市场的检验
（六）资本预算
常用的资本预算投资准则
各投资准则的优缺点比较
资本预算需要遵循的基本原则
资本预算的执行流程
沉没成本、机会成本、外部性
营运现金流的计算方法
固定资产投资的处理
（七）资本结构
MM定理
权衡理论
优序理论
最优杠杆率的决策
股利政策
五、参考书目
1.蒋先玲.《货币金融学》（第三版），机械工业出版社，2021.
2.张素勤、李鹏.《商业银行业务与经营（第二版）》，立信会计出版社，2021.
3.冯登艳.《证券投资学教程》（第一版），立信会计出版社，2019.
